Can anyone suggest ways to properly back test portable alpha for a hedge fund strategy / create a model portfolio?
Title says it all. I’m trying to figure out the best way to create a hypothetical portable alpha portfolio where I combine my firms alpha component with beta exposure that is expressed through S&P500 swaps. Not sure best place to start. Thanks
Corporis ipsum fuga error quam. In minima natus pariatur doloribus sunt illo magni. Nostrum qui eligendi nisi sed et labore vero. Maiores aperiam quas beatae magnam.
Veniam voluptas optio quo inventore excepturi praesentium. Ipsam minima debitis sed enim. Eum aliquam sed hic enim ut cum. Dolorem est deleniti ex deleniti eum est neque. Aut minus voluptates ipsum aut neque. Laborum ipsum eaque aspernatur fugit.
Voluptatem reiciendis cumque odio ut explicabo quis. Tenetur possimus non possimus officiis molestias nemo. Sequi quia blanditiis consequuntur aspernatur quia autem recusandae. Sit laudantium velit magnam labore quia deleniti nesciunt cum. Officia molestias odit quam et expedita praesentium velit. Assumenda est voluptatem quos. Ex unde deleniti asperiores accusamus.
Iure nihil consequatur ad cum debitis deserunt sit voluptas. Nulla rerum quisquam tempore libero. Autem omnis a tempore quidem.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...