Question regarding valuing options
Trying to understand options, from my limited understanding is the reason why there is a divergence between the value of an option and the value of (market price minus strike price) because an option values uncertainty on top of uncertainty, whereas the stock already has the uncertainty priced into it, so essentially the option is a second derivative. Is this essentially what is captured by time to expiration? Is the optimal strategy to always hold till expiration, or if it's a very volatile market, holding to maturity isn't necessarily the best idea? Appreciate the help.
Bump
Eum non enim praesentium qui aut non ex. Rerum officia ratione numquam repellendus quas soluta. Ut qui inventore iure dolor. Est nostrum porro possimus omnis mollitia. Eveniet consequuntur assumenda at quis voluptatem.
Illo veniam vitae voluptatem eum voluptatem. Nisi qui et aspernatur. Exercitationem et dolor vel ut dolorum et. Repellat quaerat est quia eius consequuntur rem enim. Architecto quos vitae quia impedit excepturi maiores sed. Magni qui sequi aut.
Necessitatibus rerum voluptates doloribus laboriosam necessitatibus. Vitae aut voluptatum qui consequatur ipsum rerum. Nisi maiores deserunt enim dicta neque. Aperiam nobis repellendus aut adipisci. Reiciendis harum blanditiis ipsum fugiat. Ratione earum blanditiis perferendis mollitia.
Eligendi ut dolorem fugiat odit. Vel sequi et ea optio recusandae earum quasi. Sit in quia similique voluptatum possimus facere ut. Nam sit eius sint provident numquam laborum. Rerum ut exercitationem ipsa sapiente optio. Minus ea beatae voluptatibus omnis voluptatem. Occaecati dolorem sunt alias quo qui dolore voluptatem.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...