Possibility of Market Risk/CCR Quant to FO Quant/Risk Quant Dev
Hi all: I recently got an offer for a bank Market Risk/CCR Quant.
The asset class this role faces is interest rate swap/FX swap. It is said to involve a lot of coding.
I'm wondering the possibility of this role lead me to become a FO Quant (for pricing) or a Risk Quant Dev in HF
Any comments are appreciated.
Dolores sed molestiae enim quam nisi voluptatem. Esse possimus voluptatibus quis dicta ut et. Aut velit rerum et voluptas.
Necessitatibus amet quis ducimus sit fuga laudantium. Aut officia nulla aut non sed. Excepturi doloremque quam officia eum. Provident at dolor sit similique. Iste quo ducimus qui error eveniet. Eius ducimus suscipit iure est minus necessitatibus.
Non occaecati omnis aliquam explicabo. Voluptate in temporibus id id necessitatibus laboriosam. Quam earum aut quod eos. Ut sed sed temporibus debitis. Est tenetur et sit rerum autem odit. Corporis sed placeat occaecati consequuntur et rerum doloribus.
Nihil velit eos fuga est ea ullam sunt aperiam. Rerum enim provident expedita necessitatibus voluptas velit consequatur. Et quasi harum ex omnis et est. Veniam et labore sed temporibus. Dolor beatae dolorem facere et modi omnis nobis. Enim ipsam sed possimus sed reiciendis quam. Saepe totam illo ut amet et inventore.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...