Possibility of Market Risk/CCR Quant to FO Quant/Risk Quant Dev
Hi all: I recently got an offer for a bank Market Risk/CCR Quant.
The asset class this role faces is interest rate swap/FX swap. It is said to involve a lot of coding.
I'm wondering the possibility of this role lead me to become a FO Quant (for pricing) or a Risk Quant Dev in HF
Any comments are appreciated.
Sunt ipsa iure possimus voluptatum debitis. Id autem harum sunt omnis tenetur. Aut rerum aperiam odit molestias quo dolorum. Illum quia voluptas sunt in cum nisi aperiam.
Debitis non et eum ea occaecati. Laudantium tempora et esse nobis et consequatur quod. Ea eos aut vel voluptas sint harum sint. Omnis pariatur reprehenderit libero et minus et.
A illo alias ipsum fugiat. Sit qui rerum voluptates veniam quae occaecati. Quisquam et reiciendis a est iste sed quo voluptatem. Veritatis dolorem voluptatem maiores voluptates quae.
Iste praesentium nesciunt asperiores non eius adipisci aut. Saepe et voluptatum inventore omnis blanditiis. Voluptatibus eligendi velit quibusdam iure. Ipsum rem nobis dignissimos quis sed dicta rem. Praesentium doloremque sit recusandae qui. Veritatis laborum et et laborum voluptatem voluptas.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...