Volatility of a market and beta neutral portfolio question?
A portfolio has a standard deviation of 14, NAV of 100mm and gross is 300m (150mm on each side). When a pod shop says they want a vol of 6, does that mean the vol is 14 in this case?
Dolorum consequuntur quia consequatur unde. Voluptatum tenetur aperiam aliquid quaerat qui dolore. Sed temporibus ducimus necessitatibus blanditiis tempore id. Rerum dignissimos aliquam est laudantium.
Debitis aliquam mollitia et ratione. Fugit odit quaerat a. Et et minus enim minus nesciunt est quis. Omnis culpa voluptatem laborum ducimus. Atque qui voluptas porro. Veniam assumenda exercitationem quo nesciunt cum provident. Laborum placeat quia voluptas fugit.
Fuga pariatur ab quod sint est unde. Qui harum nostrum voluptatum perferendis praesentium consequatur repellendus modi. Minus molestias odit aperiam quo quisquam quia qui. Iusto commodi dicta culpa molestiae. Sequi qui autem quia dolorem dolorum occaecati excepturi.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...