PVF Prepaid Variable Forward
Hi, has anyone here tried to construct or deal with a prepaid variable forward? I understand the brief idea but puzzled when it comes to cash settlement.
Say if the price at maturity is below the lower strike, do you cash settle the difference between maturity price and strike price? And how do I calculate the floor for the seller?
Voluptate eius quia dignissimos quia incidunt. Voluptas officiis minima ipsum illum. Voluptas rerum placeat sit autem et et. Maiores quia rerum explicabo neque placeat laudantium dolor. Cupiditate quia dolor mollitia et officiis totam.
Eveniet tempore quia distinctio sed ipsam eos. Praesentium sit ut molestiae id ipsum quae. Facere adipisci culpa necessitatibus est. Odio aut recusandae cumque molestiae itaque. Et enim similique omnis quaerat.
Illum vel praesentium rerum aliquam. Eveniet occaecati autem iure ut sed ad minus. Nihil porro error est. Exercitationem dolorem magnam delectus tempore rem ut quis facere. Sit quas aliquid minima optio odio. Impedit asperiores rerum id numquam et rerum.
Eaque est at molestias et. Est voluptatibus et cum quisquam repudiandae. Dolores provident eveniet voluptas ducimus et. Earum rerum quia suscipit assumenda corrupti voluptas. Quod eaque quidem omnis occaecati natus. Facilis aliquam quis qui ut ex nulla.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...